Regression model
מודלים של ריבית (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
מודלים של ריבית הם מודלים מבניים המתארים כיצד ריביות מתפתחות לאורך זמן במסגרת של משוואה דיפרנציאלית סטוכסטית. המשפחה כוללת את תהליך הריבית הקצרה הנורמלי של Vasicek (1977), תהליך שורש הריבוע של CIR, ההרחבה המתכווננת של Hull-White, וגישת Nelson-Siegel להתאמת עקומת התשואה (1987).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל התיק של בלק-ליטרמןמימון↔ compare
- מודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטוןמימון↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מסחר בזוגות (ארביטראז' סטטיסטי)מימון↔ compare
- בדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחורמימון↔ compare