Regression model
מסחר בזוגות (ארביטראז' סטטיסטי)
מסחר בזוגות הוא אסטרטגיית מסחר כמותית הנוקטת עמדת לונג-שורט על שני נכסים שעברו קואינטגרציה, כאשר הפער (ההפרש) בין מחיריהם מראה חזרה לממוצע (mean reversion). האסטרטגיה זכתה לפופולריות ככלל ארביטראז' של ערך יחסי על ידי Gatev, Goetzmann ו-Rouwenhorst (2006), ומוסדה באופן כמותי על ידי Vidyamurthy (2004).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/pairs-trading
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתמימון↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיק השקעות של שקילות סיכונים (תרומת סיכון שווה)מימון↔ השוואה
- מדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)מימון↔ השוואה
- ניתוח גלי (Wavelet Analysis) של סדרות עתיות פיננסיותמימון↔ השוואה