Bootstrap פרוע להסקה רגרסיונית
Bootstrap פרוע (wild bootstrap) הוא שיטת דגימה חוזרת (resampling) למודלי רגרסיה עם שגיאות הטרוסקדסטיות (heteroscedastic errors), שהוצגה על ידי וו (Wu, 1986) ושופרה על ידי דוידסון ופלאשר (Davidson and Flachaire, 2008). היא בונה התפלגות bootstrap על ידי שינוי קנה מידה של כל שארית מותאמת עם סימן אקראי, כך שטעויות תקן ורווחי סמך נשארים תקפים כאשר שונות השגיאה אינה קבועה או שהנתונים מקובצים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
מקורות
- Wu, C. F. J. (1986). Jackknife, Bootstrap and Other Resampling Methods in Regression Analysis. Annals of Statistics, 14(4), 1261-1295. DOI: 10.1214/aos/1176350142 ↗
- Davidson, R., & Flachaire, E. (2008). The Wild Bootstrap, Tamed at Last. Journal of Econometrics, 146(1), 162-169. DOI: 10.1016/j.jeconom.2008.08.003 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Wild Bootstrap for Regression Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/he/statistics/wild-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap בייסיאני (רובין)סטטיסטיקה↔ compare
- בלוק בוטסטראפ (בלוק נע ובלוק סטציונרי)סטטיסטיקה↔ compare
- היסק בוטסטרפסטטיסטיקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן פרמוטציה (אקראיזציה)סטטיסטיקה↔ compare