Regression model
מודל מרקוב מחליף-משטרים לסדרות פיננסיות
מודל מרקוב מחליף-משטרים (Markov regime-switching model), שהוצג על ידי ג'יימס ד. המילטון בשנת 1989, הוא מודל סדרות עתיות בעל מצבים חבויים, שבו סדרות פיננסיות כגון תשואות או תנודתיות מתנהגות עם פרמטרים שונים בין משטרים כלכליים נפרדים (שוורים/דובים או תנודתיות גבוהה/נמוכה). זהו היישום הפיננסי של מודל MS-AR של המילטון, שבו מצב מרקוב בלתי נצפה שולט איזה סט פרמטרים פעיל בכל נקודת זמן.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/regime-switching-finance
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה