Regression model
מדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)
מדדי סיכון בזנב מכמתים את התפלגות ההפסד מעבר לערך בסיכון (VaR). Expected Shortfall — ההפסד הצפוי בהינתן שערך הסיכון (VaR) נחצה — הוא מדד הסיכון הקוהרנטי המוביל, אשר פורמליזציה שלו נעשתה על ידי Artzner, Delbaen, Eber ו-Heath (1999) והוכח כקוהרנטי על ידי Acerbi ו-Tasche (2002). מדדים ספקטרליים ומדדים מבוססי Expectile מרחיבים אותו.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- תורת הערכים הקיצוניים (EVT)מימון↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- מודל מרקוב מחליף-משטרים לסדרות פיננסיותמימון↔ compare