Regression model
אומד S לרגression רובוסטי
אומד S הוא שיטת רגרסיה לינארית רובוסטית, שהוצגה על ידי רוסאו ויוהאי בשנת 1984, המעריכה את המקדמים על ידי מזעור אומד M רובוסטי של סקאלת השאריות ולא את שונות השאריות. על ידי הורדת מדד חסום של פיזור שאריות, הוא יכול להגיע לנקודת שבירה של עד 50%, כך שהוא נשאר אמין גם כאשר חלק גדול מהנתונים הם חריגים, והוא מספק את השלב הראשון של אומד MM הידוע.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-אמידה לרגרסיה רובסטיתסטטיסטיקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- אומד הטא우 (τ) של רגרסיהסטטיסטיקה↔ compare
- אומד תייל-סןסטטיסטיקה↔ compare