Regression model
בלוק בוטסטראפ (בלוק נע ובלוק סטציונרי)
בלוק בוטסטראפ היא שיטת דגימה חוזרת (resampling) עבור נתוני סדרות עתיות תלויות ואוטוקורלטיביות: במקום לדגום מחדש תצפיות בודדות, היא דוגמת מחדש בלוקים שלמים של תצפיות רציפות, כך שמבנה הקורלציה הסדרתית נשמר. וריאנט הבלוק הנע הוצג על ידי Künsch (1989) והווריאנט הסטציונרי על ידי Politis ו-Romano (1994).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/he/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- היסק בוטסטרפסטטיסטיקה↔ compare
- דגימת ג'קנייף (Jackknife Resampling)סטטיסטיקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן פרמוטציה (אקראיזציה)סטטיסטיקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare