Regression model
בדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחור
בדיקת VaR לאחור היא משפחה של מבחנים סטטיסטיים המאמתים מודל סיכון על ידי השוואת תחזיות ערך בסיכון שלו להפסדים שהתממשו. היא מתבססת על מבחן הכיסוי הבלתי מותנה של קופייק (1995), מבחן הכיסוי המותנה של כריסטופרסן (1998), ומבחן הטווח הדינמי (DQ) של אנגל-מנגנלי.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתמימון↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare