Regression model

שגיאות תקן עמידות להטרוסקדסטיות (HC)

שגיאות תקן עמידות להטרוסקדסטיות הן תיקון למטריצת השונות המשותפת של רגרסיית OLS (Ordinary Least Squares) המניב היסק תקף כאשר שונות השגיאה אינה קבועה. הן הוצגו לראשונה על ידי Halbert White בשנת 1980 ושופרו לווריאנטים סופיים-מדגמיים HC1-HC4 על ידי MacKinnon ו-White בשנת 1985. הן משאירות את אומדני המקדמים ללא שינוי, אך בונות מחדש את שגיאות התקן כך שמבחני t ו-F יישארו אמינים תחת הטרוסקדסטיות.

יישום עם StatMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מקורות

  1. White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934
  2. MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/he/statistics/heteroscedasticity-robust-se

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

ScholarGateHeteroscedasticity-Robust Standard Errors (Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/statistics/heteroscedasticity-robust-se · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026