שגיאות תקן עמידות להטרוסקדסטיות (HC)
שגיאות תקן עמידות להטרוסקדסטיות הן תיקון למטריצת השונות המשותפת של רגרסיית OLS (Ordinary Least Squares) המניב היסק תקף כאשר שונות השגיאה אינה קבועה. הן הוצגו לראשונה על ידי Halbert White בשנת 1980 ושופרו לווריאנטים סופיים-מדגמיים HC1-HC4 על ידי MacKinnon ו-White בשנת 1985. הן משאירות את אומדני המקדמים ללא שינוי, אך בונות מחדש את שגיאות התקן כך שמבחני t ו-F יישארו אמינים תחת הטרוסקדסטיות.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/he/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- שגיאות תקן רובוסטיות לאשכולותסטטיסטיקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- ריבועים פחותים משוקללים (WLS)סטטיסטיקה↔ compare
- Bootstrap פרוע להסקה רגרסיוניתסטטיסטיקה↔ compare