Regression model
מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשת
מודל ה-HAR-RV, שהוצג על ידי פולביו קורסי בשנת 2009, חוזה תנודתיות ממומשת על ידי פירוקה לרכיבים יומיים, שבועיים וחודשיים. זוהי רגרסיה לינארית פשוטה המשקפת כיצד משתתפי שוק בעלי אופקי השקעה שונים מגיבים לתנודתיות, והיא לוכדת באופן טבעי את התנהגות הזיכרון הארוך של התנודתיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 1+
מקורות
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/har-rv-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל מרקוב מחליף-משטרים לסדרות פיננסיותמימון↔ השוואה
- מדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)מימון↔ השוואה
- ניתוח גלי (Wavelet Analysis) של סדרות עתיות פיננסיותמימון↔ השוואה