ScholarGate
עוזר
Regression model

מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשת

מודל ה-HAR-RV, שהוצג על ידי פולביו קורסי בשנת 2009, חוזה תנודתיות ממומשת על ידי פירוקה לרכיבים יומיים, שבועיים וחודשיים. זוהי רגרסיה לינארית פשוטה המשקפת כיצד משתתפי שוק בעלי אופקי השקעה שונים מגיבים לתנודתיות, והיא לוכדת באופן טבעי את התנהגות הזיכרון הארוך של התנודתיות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

עוד 1+

מקורות

  1. Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/har-rv-model

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה

מאוזכר על ידי

ScholarGateHAR-RV Model (Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/finance/har-rv-model · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026