Regression model
מודלים לסיכון נזילות (Amihud, Roll, LOT)
מודלים לסיכון נזילות הם משפחה של מדדים המכמתים עד כמה נכס נסחר בקלות על ידי לכידת השפעת המחיר שלו, מרווח הקנייה-מכירה האפקטיבי שלו והתאמת תקופת החזקה. המשפחה מאגדת את יחס חוסר הנזילות של אמיוד (Amihud, 2002), אומדן מרווח הקו-וריאנס הסדרתי של רול (Roll, 1984) ומדד המרווח הממומש LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/liquidity-risk-models
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתמימון↔ השוואה
- מודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטוןמימון↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מסחר בזוגות (ארביטראז' סטטיסטי)מימון↔ השוואה
- מודל תיק השקעות של שקילות סיכונים (תרומת סיכון שווה)מימון↔ השוואה