Regression model
מחקר אירוע (CAR ו-BHAR)
מחקר אירוע הוא שיטת מחקר פיננסית המודדת את השפעת פרסום חדשות, שינוי מדיניות או אירוע תאגידי על מחירי נכסים באמצעות תשואות מצטברות חריגות. השיטה נסקרה על ידי MacKinlay (1997) ופורמלה אקונומטרית על ידי Kothari ו-Warner (2007), והיא הכלי הסטנדרטי לבחינת השערת השוק היעיל ולניתוח תוכני המידע של אירועים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודלים לסיכון נזילות (Amihud, Roll, LOT)מימון↔ compare
- ניתוח נתונים בתדר גבוה ומיקרו-מבנה שוקמימון↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- בדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחורמימון↔ compare