Regression model
מודל התיק של בלק-ליטרמן
מודל בלק-ליטרמן, שהוצג על ידי פישר בלק ורוברט ליטרמן ב-1992, הוא מסגרת בייסיאנית להקצאת תיקים המשלבת תשואות שיווי משקל שוק עם תצפיות המשקיע עצמו כדי לייצר תיקים יציבים ואינטואיטיביים יותר. הוא תוכנן לטפל בריכוז הקיצוני וברגישות הקלט של אופטימיזציית תוחלת-שונות הקלאסית של מרקוביץ.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתמימון↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מסחר בזוגות (ארביטראז' סטטיסטי)מימון↔ compare
- מודל תיק השקעות של שקילות סיכונים (תרומת סיכון שווה)מימון↔ compare
- מדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)מימון↔ compare