Machine learning

רגרסיית לאסו

רגרסיית לאסו (Lasso regression), שהוצגה על ידי רוברט טיבשיארני (Robert Tibshirani) בשנת 1996, היא שיטת רגרסיה ליניארית המוסיפה עונש L1 לפונקציית ההפסד, כך שהיא מכווצת מקדמים ומבצעת בחירת משתנים בו-זמנית, ומפיקה מודל דליל. על ידי איפוס מדויק של מקדמים מסוימים, היא שומרת רק את המנבאים הרלוונטיים.

פתיחה ב-MethodMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+15 more

מקורות

  1. Tibshirani, R. (1996). Regression Shrinkage and Selection via the Lasso. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 58(1), 267–288. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 1). Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO). ScholarGate. https://scholargate.app/he/machine-learning/lasso-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

ScholarGateLasso Regression (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO)). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/machine-learning/lasso-regression · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026