Eenheidswortel & coïntegratie
69 methoden in deze familie.
Uitgelicht
ARDL Bounds TestThe ARDL bounds test is an autoregressive distributed lag method that tests for a cointegrating (long-run level) relationship between time series, introduced by Pesaran, Shin and SAugmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestThe Augmented Dickey-Fuller (ADF) test is the most widely used test for a unit root — that is, for whether a time series is non-stationary and must be differenced before modelling.Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestThe Augmented Dickey-Fuller test is the standard procedure for determining whether a univariate time series contains a unit root — that is, whether the series is non-stationary. ItBreitung Panel Unit-Root TestThe Breitung test, introduced by Jörg Breitung in 2000, is a nonparametric panel unit-root test designed to assess whether all cross-sectional units in a balanced panel share a comCross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) TestThe Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed to handle cross-sectional dependence aCIPS TestThe CIPS test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed for panels in which the cross-sectional units share unobserved common factors that
Leesroute
De meest geraadpleegde fundamentele methoden van dit onderwerp, in de volgorde waarin ze zijn ontwikkeld — een plek om te beginnen als u hier nieuw bent.
Alle methoden 69
ARDL Bounds TestAugmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestAugmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestBreitung Panel Unit-Root TestCross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) TestCIPS TestCoïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Cross-Sectional ARDLCross-Sectional NARDLDF-GLS Test: GLS-Detrended Dickey-Fuller Unit-Root TestDynamische Kleinste-Kwadraten-Schatting (DOLS)Engle-Granger CointegratietestERS Punt-Optimale Eenheidswortel TestFisher Panel Unit-Root TestFourier ADF Unit Root TestFourier ARDL Bounds TestFourier Engle-Granger CointegratietestFourier Johansen CointegratietestFourier KPSS-test voor stationariteit met soepele structurele breukenFourier Phillips-Perron (Fourier PP) Eenheidswortel TestFourier Zivot-Andrews Unit Root TestGregory-Hansen Cointegratietest met RegimeswitchHatemi-J Cointegratietest met Twee RegimeshiftsIm-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root TestKPSS StationariteitstestLee-Strazicich LM Eenheidsworteltest met Twee Structurele BreukenLevin-Lin-Chu (LLC) Panel Unit-Root TestLumsdaine-Papell Eenheidsworteltest met Twee Structurele BreukenMaki CointegratietestNiet-lineaire ADF-eenheidsworteltest (KSS-test)Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelNiet-lineaire Engle-Granger CointegratieNiet-lineaire KPSS-testNiet-lineaire PP Eenheidswortel TestNiet-lineaire Zivot-Andrews Eenheidswortel TestPanel ADF Unit Root TestPanel ARDL Bounds TestPanelelkointegratietesten (Pedroni, Kao, Westerlund)Panel DF-GLSPanele Engle-Granger CointegratietestJohansen Cointegratietest voor PaneldataPanel KPSS-test (Hadri Panelstationariteitstest)Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) ModelPanel Phillips-Perron Unit Root TestPanel Zivot-Andrews Test voor Structurele Breuken in EenheidswortelsPANIC Test: Panel Unit Root Analysis met Gemeenschappelijke Factor OntbindingPhillips-Ouliaris residu-gebaseerde co-integratietestPhillips-Perron (PP) eenheidsworteltestPhillips-Perron Eenheidswortel TestRobuuste Augmented Dickey-Fuller Unit Root TestRobuuste Engle-Granger Co-integratietestRobuuste Johansen CointegratietestRobuuste KPSS-test voor stationariteitRobuuste Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltestRobuuste Zivot-Andrews TestStructurele Breuk ADF WorteltestStructurele Breuk Engle-Granger CointegratietestKPSS-test voor structurele breukenStructurele Breuk Phillips-Perron Eenheidswortel TestZivot-Andrews Test voor Structurele Breuk in eenheidswortelTijdsvariërende parameter ADF-eenheidsworteltestTijdsvariërende Parameter ARDL Bounds TestTijdsvariërende parameter Engle-Granger co-integratieTijdsvariërende Parameter KPSS TestTijdsvariërende parameter PP unit root testZivot-Andrews Test voor Tijdsvariërende ParametersVormlijntheorieZivot-Andrews StructuurdoorbraaktestZivot-Andrews eenheidsworteltest met één structurele breuk