Econometrische modellen
61 methoden in deze familie.
Uitgelicht
Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM-toets voor volatiliteitsclusteringThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksAugmented Mean Group (AMG) SchatterThe Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perron-test voor Meervoudige Structurele BreukenThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingBivariaat Probit ModelThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothDe Breusch-Godfrey LM-test voor seriële correlatieThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Leesroute
De meest geraadpleegde fundamentele methoden van dit onderwerp, in de volgorde waarin ze zijn ontwikkeld — een plek om te beginnen als u hier nieuw bent.
Alle methoden 61
Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)ARCH-LM-toets voor volatiliteitsclusteringAugmented Mean Group (AMG) SchatterBai-Perron-test voor Meervoudige Structurele BreukenBivariaat Probit ModelDe Breusch-Godfrey LM-test voor seriële correlatieBreusch-Pagan-test voor heteroskedasticiteitCausaliteit in Variantie TestCommon Correlated Effects Mean Group (CCEMG) SchatterModel van de Algemene Evenwichtsberekening (CGE)Chow-test voor structurele breukConditie-indexConditionele Logit Model (McFadden)Cross-QuantilogramCUSUM-test: Detectie van parameterinstabiliteit in regressiemodellenDCC-MIDASDifference-in-Differences (DiD)Dolado-Lütkepohl Granger CausaliteitstestDynamisch Stochastisch Algemeen Evenwichtsmodel (DSGE-model)Durbin-Watson-test voor AutocorrelatieFully Modified OLS (FMOLS) SchatterFrees' test voor dwarsdoorsnededependente paneldataGeografische Regressie-DiscontinuïteitGoldfeld-Quandt-test voor heteroskedasticiteitGranger-causaliteitstestHatemi-J Asymmetrische CausaliteitstestHeckman Sample Selection Model (Heckit / Tobit Type II)Hiemstra-Jones niet-lineaire Granger causaliteitstestLjung-Box Q-test voor AutocorrelatieMarkov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)Mixed Logit ModelMultinominale logistische regressieNiet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (NARDL) ModelNegatieve-binomiale regressieGenest Logit Discrete Choice ModelNetwerkeconometrie (Peer Effects)Newey-West HAC Standard ErrorsGewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieOrdered LogitPesaran CD-test: Diagnostiek voor cross-sectionele afhankelijkheid in paneeldataPoisson- en negatief-binomiale regressieProbit RegressiemodelQuantile ARDLQuandt-Andrews Test voor Onbekende Structurele BreukenKwantielregressieRamsey RESET-test voor functionele vormRegressie-discontinuïteitsontwerp (RDD)Schijnbaar Ongerelateerde Regressies (SUR)Ruimtelijke Regressie (Ruimtelijke Lag- en Ruimtelijke Foutmodellen)Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModelState Space Model (Kalman Filter)Synthetische Difference-in-DifferencesTAR / SETAR: Drempel-autoregressie voor regime-schakelende tijdreeksenDrie-staps kleinste-kwadraten (3SLS)DrempelregressieTobit Gecensureerd RegressiemodelToda-Yamamoto Granger CausaliteitstestTijdsvariërende Parameter Factor-Augmented VARU-MIDAS (Unrestricted MIDAS)Variantie-inflatiefactor (VIF)White-test voor heteroskedasticiteit