Financiële econometrie
52 methoden in deze familie.
Uitgelicht
Altman Z-Score: Voorspelling van BedrijfsfaillissementThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Detectie van WinstmanipulatieThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBlack-Litterman PortfoliomodelThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invBlack-Scholes-Merton OptieprijsmodelThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBonus-Malus SysteemA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS Rating SystemThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Leesroute
De meest geraadpleegde fundamentele methoden van dit onderwerp, in de volgorde waarin ze zijn ontwikkeld — een plek om te beginnen als u hier nieuw bent.
Alle methoden 52
Altman Z-Score: Voorspelling van BedrijfsfaillissementBeneish M-Score: Detectie van WinstmanipulatieBlack-Litterman PortfoliomodelBlack-Scholes-Merton OptieprijsmodelBonus-Malus SysteemCAMELS Rating SystemCapital Asset Pricing Model (CAPM)Chain-Ladder Loss Reserving (Mack Model)Verandering van NumeraireConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Contingente WaarderingsmethodeCopula CDO-modelCopulamodellen (Gaussisch, t, Clayton, Gumbel, Frank)Credibility TheoryKredietrisicomodellen (Merton, KMV, CreditMetrics)Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV)Credit Valuation AdjustmentDebiteurenwaarderingaanpassingDiamond-Mortensen-Pissarides Zoek-Matching ModelDuPont-analyseGebeurtenisstudie (CAR en BHAR)Extreemwaardetheorie (EVT)Factor Risk ModelGrieken via Automatische DifferentiatieHAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitHedonische PrijsmodelHJM-raamwerkHull-White ModelRente-modellen (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Merton Jump-Diffusion ModelKelly CriteriumLibor MarktmodelModellen voor liquiditeitsrisico (Amihud, Roll, LOT)Lokale volatiliteit (Dupire)Loss Distribution ModelHigh-Frequency Data en MarktmicrostructuuranalyseGemiddelde-variantieportefeuilleoptimalisatie (Markowitz)Merton Default ModelOverlapping Generations ModelPairs Trading (Statistische Arbitrage)Hoofdcomponenten als RisicofactorenRamsey-Cass-Koopmans ModelReal Business Cycle ModelGerealiseerde Volatiliteit en het HAR-modelMarkov-Regime-Schakelmodel voor Financiële ReeksenRisicopariteit (Gelijke Risicobijdrage) PortefeuillemodelRisico-neutrale waarderingRuin TheorySlutsky EquationRisicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)ReiskostenmethodeBacktesting van Value-at-Risk (VaR)