ScholarGate
Assistent

Multivariate tijdreeksen

42 methoden in deze familie.

Uitgelicht

Leesroute

De meest geraadpleegde fundamentele methoden van dit onderwerp, in de volgorde waarin ze zijn ontwikkeld — een plek om te beginnen als u hier nieuw bent.

  1. Impulsrespons van de ruimte1965door Manfred Schroeder
  2. Structurele Vector Autoregressie (SVAR)1980door Sims (1980); identification schemes by Blanchard & Quah (1989)
  3. Vector Autoregressie (VAR)1980door Christopher A. Sims
  4. Ontwerp van FIR-filters1987door Thomas W. Parks and C. Sidney Burrus
  5. Panel VECM (Vector Error Correction Model)1987–1995door Engle & Granger (1987) for VECM; Holtz-Eakin, Newey & Rosen (1988) for panel VAR extension
  6. Vector Error Correction Model (VECM)1987door Robert F. Engle and Clive W. J. Granger
  7. Vector Autoregressie (VAR)-model2005door Lütkepohl (textbook treatment); Sims (1980) macroeconometric tradition
alle methoden op deze plank ↓

Alle methoden 42

Ontwerp van Butterworth-filtersOntwerp van Chebyshev-filtersFactor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Ontwerp van FIR-filtersFourier Structureel Vector Autoregressie (Fourier SVAR) ModelFourier VAR-modelFourier Vector Error Correction Model (Fourier VECM)Global VAROntwerp van IIR-filtersImpulsresponsfunctie (IRF)Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelLokale ProjectiesNiet-lineaire Johansen Cointegratie TestNiet-lineair Structureel Vector Autoregressief (NL-SVAR) ModelNiet-lineair VAR-modelNiet-lineair Vector Error Correction Model (Niet-lineair VECM)Panel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR) ModelPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Panel VARXPanel VECM (Vector Error Correction Model)Quantiele VARRobuust Structureel Vectorautoregressie (Robuust SVAR) ModelRobuust Vector Autoregressie (Robuust VAR) ModelRobuuste Vector Error Correction Model (Robuuste VECM)Impulsrespons van de ruimteJohansen-test voor structurele breuken in co-integratieStructurele Onderbreking SVAR ModelStructurele Breuk VAR ModelVector Error Correction Model met Structurele Breuken (SB-VECM)Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Vector Autoregressie met Drempelwaarde en Gladde Overgang (TVAR / STVAR)Threshold Panel VARTijdsvariërende parameter Johansen coïntegratieTijdsvariërende Parameter SVAR Model (TVP-SVAR)Vector Autoregressie Model met Tijdsvariërende Parameters (TVP-VAR)Tijdsvariërende Parameter VECM (TVP-VECM)Tijdvariërende Parameter VAR (TVP-VAR)Vector Autoregressie (VAR)-modelVector Error Correction Model (VECM)Vector Autoregressie (VAR)Vector Error Correction Model (VECM)

Meer in Tijdreeksen & voorspelling