Multivariate tijdreeksen
42 methoden in deze familie.
Uitgelicht
Ontwerp van Butterworth-filtersThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Ontwerp van Chebyshev-filtersThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Ontwerp van FIR-filtersFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeFourier Structureel Vector Autoregressie (Fourier SVAR) ModelThe Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Fourier VAR-modelThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Leesroute
De meest geraadpleegde fundamentele methoden van dit onderwerp, in de volgorde waarin ze zijn ontwikkeld — een plek om te beginnen als u hier nieuw bent.
Alle methoden 42
Ontwerp van Butterworth-filtersOntwerp van Chebyshev-filtersFactor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Ontwerp van FIR-filtersFourier Structureel Vector Autoregressie (Fourier SVAR) ModelFourier VAR-modelFourier Vector Error Correction Model (Fourier VECM)Global VAROntwerp van IIR-filtersImpulsresponsfunctie (IRF)Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelLokale ProjectiesNiet-lineaire Johansen Cointegratie TestNiet-lineair Structureel Vector Autoregressief (NL-SVAR) ModelNiet-lineair VAR-modelNiet-lineair Vector Error Correction Model (Niet-lineair VECM)Panel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR) ModelPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Panel VARXPanel VECM (Vector Error Correction Model)Quantiele VARRobuust Structureel Vectorautoregressie (Robuust SVAR) ModelRobuust Vector Autoregressie (Robuust VAR) ModelRobuuste Vector Error Correction Model (Robuuste VECM)Impulsrespons van de ruimteJohansen-test voor structurele breuken in co-integratieStructurele Onderbreking SVAR ModelStructurele Breuk VAR ModelVector Error Correction Model met Structurele Breuken (SB-VECM)Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Vector Autoregressie met Drempelwaarde en Gladde Overgang (TVAR / STVAR)Threshold Panel VARTijdsvariërende parameter Johansen coïntegratieTijdsvariërende Parameter SVAR Model (TVP-SVAR)Vector Autoregressie Model met Tijdsvariërende Parameters (TVP-VAR)Tijdsvariërende Parameter VECM (TVP-VECM)Tijdvariërende Parameter VAR (TVP-VAR)Vector Autoregressie (VAR)-modelVector Error Correction Model (VECM)Vector Autoregressie (VAR)Vector Error Correction Model (VECM)