単位根・共和分
69 の手法がこの系統にあります。
注目
ARDL境界テスト（Pesaran境界テスト）The ARDL bounds test is an autoregressive distributed lag method that tests for a cointegrating (long-run level) relationship between time series, introduced by Pesaran, Shin and S拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test is the most widely used test for a unit root — that is, for whether a time series is non-stationary and must be differenced before modelling.拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定The Augmented Dickey-Fuller test is the standard procedure for determining whether a univariate time series contains a unit root — that is, whether the series is non-stationary. ItBreitungパネル単位根検定The Breitung test, introduced by Jörg Breitung in 2000, is a nonparametric panel unit-root test designed to assess whether all cross-sectional units in a balanced panel share a com断面拡張ディッキー・フラー（CADF）検定The Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed to handle cross-sectional dependence aCIPS検定The CIPS test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed for panels in which the cross-sectional units share unobserved common factors that
学びの道筋
このトピックで最も多く参照される基礎的な手法を、発展してきた順に並べました — はじめての方はここから読み始めてください。
すべての手法 69
ARDL境界テスト（Pesaran境界テスト）拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定Breitungパネル単位根検定断面拡張ディッキー・フラー（CADF）検定CIPS検定共和分検定（ヨハンセン／エングル・グレンジャー法）Cross-Sectional ARDL (CS-ARDL)クロスセクショナルNARDLDF-GLS検定：GLSトレンド除去型ディッキー・フラー単位根検定Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) 推定器エンゲル・グレンジャー共和分検定ERS 点最適単位根検定フィッシャーパネル単位根検定フーリエADF単位根検定フーリエARDL境界検定Fourier Engle-Granger コインテグレーション検定フーリエ・ヨハンセン共和分検定フーリエKPSS定常性検定（滑らかな構造的変化あり）フーリエ・フィリップス・ペロン (Fourier PP) 単位根検定フーリエ版 Zivot-Andrews 単位根検定Gregory-Hansen 構造的変動を伴う共和分検定2つの構造変化を伴うハテミ-J共積分検定Im-Pesaran-Shin (IPS) パネル単位根検定KPSS 定常性検定リー・ストラジチッチの構造変化2時点考慮型LM単位根検定Levin-Lin-Chu (LLC) パネル単位根検定Lumsdaine-Papell 単位根検定（構造変化2時点対応）Maki (2012) による共積分検定非線形ADF単位根検定（KSS検定）非線形ARDL (NARDL) モデル非線形エンゲル・グランジャー共和分非線形KPSS検定非線形PP単位根検定非線形Zivot-Andrews単位根検定パネルADF単位根検定パネルARDL境界テストパネル共和分検定（ペドロニ、カオ、ウェスターランド）Panel DF-GLSパネルEngle-Granger共和分検定パネル・ヨハンセン共和分検定Hadriパネル定常性検定 (Panel KPSS Test)パネル非線形自己回帰分散ラグ (Panel NARDL) モデルパネルPhillips-Perron単位根検定パネル Zivot-Andrews 構造的ブレーク単位根検定PANIC検定：共通因子分解を伴うパネル単位根検定Phillips-Ouliaris 残差ベースの共和分検定Phillips-Perron (PP) 単位根検定フィリップス・ペロン単位根検定ロバスト拡張ディッキー–フラー単位根検定ロバストEngle-Granger共和分検定頑健ヨハンセン共和分検定頑健KPSS検定による定常性の検定頑健なフィリップス・ペロン (PP) 単位根検定頑健なZivot-Andrews検定構造的ブレーク単位根ADF検定構造的ブレークを持つエンゲル・グランジャー共和分検定構造的ブレークKPSS検定構造変化フィリップス・ペロン単位根検定構造変化を伴うZivot-Andrews単位根検定時間変動パラメータADF単位根検定時変パラメータARDL境界テスト時間変動パラメータ・エングル・グレンジャー共和分時間変動パラメータKPSS検定時間変動パラメータ付きPhillips-Perron単位根検定時間変動パラメータ Zivot-Andrews 単位根検定鉄筋コンクリートスラブの塑性解析における終局線理論Zivot-Andrews構造変化検定Zivot-Andrews 単位根検定（構造的ブレーク1時点あり）