多変量時系列
42 の手法がこの系統にあります。
注目
バターワースフィルタの設計The Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a チェビシェフフィルタ設計The Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)因子増幅ベクトル自己回帰 (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the FIRフィルター設計Finite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. Unlikeフーリエ構造ベクトル自己回帰 (Fourier SVAR) モデルThe Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying フーリエVARモデルThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
学びの道筋
このトピックで最も多く参照される基礎的な手法を、発展してきた順に並べました — はじめての方はここから読み始めてください。
すべての手法 42
バターワースフィルタの設計チェビシェフフィルタ設計因子増幅ベクトル自己回帰 (FAVAR)FIRフィルター設計フーリエ構造ベクトル自己回帰 (Fourier SVAR) モデルフーリエVARモデルフーリエ誤差修正モデル (Fourier VECM)グローバルVARIIRフィルタ設計インパルス応答関数 (IRF)ヨハンセンの共和分検定とベクトル誤差修正モデル局所射影法非線形ヨハンセン共和分検定非線形構造ベクトル自己回帰（NL-SVAR）モデル非線形VARモデル非線形ベクトル誤差修正モデル（非線形VECM）パネル構造的ベクトル自己回帰（Panel SVAR）モデルパネルベクトル自己回帰（Panel VAR）Panel VARXパネルベクトル誤差修正モデル（パネルVECM）分位点VARロバスト構造ベクトル自己回帰 (Robust SVAR) モデルロバストベクトル自己回帰（Robust VAR）モデルロバスト誤差修正モデル（Robust VECM）部屋のインパルス応答構造的ブレーク点ヨハンセン検定 (Structural Break Johansen Cointegration Test)構造的ブレーク構造ベクトル自己回帰モデル構造的ブレークVARモデル構造変化を伴うベクトル誤差修正モデル（SB-VECM）構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)閾値およびスムーズ遷移VAR（TVAR / STVAR）閾値パネルVAR時間変動パラメータ Johansen 共和分時変パラメータSVARモデル (TVP-SVAR)時間変動係数VARモデル（TVP-VAR）時間変動係数ベクトル誤差修正モデル (TVP-VECM)時間変動パラメータVAR (TVP-VAR)ベクトル自己回帰（VAR）モデルベクトル誤差修正モデル（VECM）ベクトル自己回帰 (VAR)ベクトル誤差修正モデル（VECM）