計量経済モデル
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注目
Two-Stage Least Squares (2SLS / IV) RegressionTwo-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM検定（ボラティリティ・クラスタリングのため）The ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksAugmented Mean Group (AMG) 推定量の概要The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perron 複数構造切断検定The Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testing二項分布二変量プロビットモデルThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling both残差の系列相関に対するBreusch-Godfrey LM検定The Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
学びの道筋
このトピックで最も多く参照される基礎的な手法を、発展してきた順に並べました — はじめての方はここから読み始めてください。
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Two-Stage Least Squares (2SLS / IV) RegressionARCH-LM検定（ボラティリティ・クラスタリングのため）Augmented Mean Group (AMG) 推定量の概要Bai-Perron 複数構造切断検定二項分布二変量プロビットモデル残差の系列相関に対するBreusch-Godfrey LM検定ヘテロスケダスティシティのブルシュ・パガン検定分散における因果性検定Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) 推定手法計算可能性一般均衡（CGE）モデル構造的ブレークに対するChow検定条件指数条件付きロジットモデル（マクファデン）クロス・クオンタイルグラム回帰モデルにおけるパラメータ不安定性の検出：CUSUMテストDCC-MIDAS差分の差 (Difference-in-Differences, DiD)ドラード-リュートケポール グレンジャー因果性テスト動的確率的汎用均衡（DSGE）モデルダービン-ワトソン検定による自己相関の検出修正済みOLS（FMOLS）推定量パネルデータにおけるクロスセクション依存性のFrees検定地理回帰不連続デザイン不均一分散のゴールドフェルド・クワント検定Granger因果性検定ハテミ-J非対称因果性検定ヘックマン標本選択モデル（ヘックマン／トビットタイプII）ハイムストラ-ジョーンズ非線形グレンジャー因果性検定自己相関に対するLjung-Box Q検定マルコフ体制スイッチングモデル (MS-AR / MS-VAR)混合ロジットモデル多項ロジスティック回帰非線形自己回帰分布ラグ (NARDL) モデル負の二項回帰ネスト化ロジット離散選択モデルネットワーク計量経済学（ピア効果）ニューイ・ウェスト HAC標準誤差最小二乗法 (OLS) 回帰順序ロジスティック回帰 (Ordered Logit/Probit)Pesaran CD検定：パネルデータの横断的依存性診断ポアソン回帰と負の二項回帰プロビット回帰モデルQuantile ARDL未知の構造変化に対するクアント-アンドリュース検定分位点回帰Ramsey RESETテスト（関数形の検定）回帰不連続デザイン (RDD)見かけ上無関係な回帰 (SUR)空間回帰（空間ラグモデルおよび空間誤差モデル）滑らかな遷移自己回帰（STAR）モデル状態空間モデル（カルマンフィルタ）合成差分の差 (Synthetic Difference-in-Differences, SDID)TAR / SETAR: 閾値自己回帰による体制スイッチング時系列Three-Stage Least Squares (3SLS)閾値回帰Tobit型打ち切り回帰モデル戸田-山本グレンジャー因果性テスト時間変動係数ファクター拡張VAR (Time-Varying Parameter Factor-Augmented VAR)U-MIDAS分散拡大係数（VIF）Whiteの不均一分散検定