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ボラティリティモデル

47 の手法がこの系統にあります。

注目

非対称パワーARCH (APARCH): 金融リターンの柔軟なボラティリティ・モデリングAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: 階差次数が分数であるARMAモデルARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by ベイツモデルThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: 多変量条件付きボラティリティモデリングBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seコンポーネントGARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil

学びの道筋

このトピックで最も多く参照される基礎的な手法を、発展してきた順に並べました — はじめての方はここから読み始めてください。

  1. モデルテスト研究1970s (Joreskog 1969–1973); widely adopted in social sciences by the 1980s–1990sKarl G. Joreskog (SEM/LISREL framework); formalized through structural equation modeling tradition による
  2. ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）1982Robert F. Engle による
  3. GARCHモデル（ボラティリティ予測）1986Tim Bollerslev による
  4. 指数 GARCH (EGARCH)1991Nelson による
  5. EGARCHモデル（指数型GARCH）1991Daniel B. Nelson による
  6. 確率的ボラティリティモデル（ヘストンモデル）1993Steven L. Heston による
  7. TGARCHモデル（Threshold GARCH）1993-1994Zakoian (1994); Glosten, Jagannathan & Runkle (1993) による
  8. DCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）2002Robert F. Engle による
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非対称パワーARCH (APARCH): 金融リターンの柔軟なボラティリティ・モデリングARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）ARFIMA: 階差次数が分数であるARMAモデルベイツモデルBEKK-GARCH: 多変量条件付きボラティリティモデリングコンポーネントGARCHDCC-GARCH（動的条件付き相関）DCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）指数 GARCH (EGARCH)EGARCHモデル（指数型GARCH）フーリエARCHモデルフーリエ DCC-GARCH モデルFourier EGARCH: スムーズな構造変化を伴うボラティリティモデリングフーリエ GARCH モデルフーリエTGARCHモデル一般化自己回帰条件付き分散 (GARCH)GARCHモデル（ボラティリティ予測）GARCH-MIDASGJR-GARCH（非対称GARCH）長期記憶モデル（ARFIMA、FIGARCH）モデルテスト研究非線形ARCHモデル (NARCH)非線形DCC-GARCHモデル（非対称動的条件付き相関）非線形EGARCHモデル非線形GARCHモデル非線形TGARCHモデルパネルDCC-GARCHモデルPanel EGARCHPanel GARCH モデルパネルTGARCH（パネルデータ用閾値GARCH）ロバストARCHモデルロバスト動的条件付き相関GARCH (Robust DCC-GARCH)ロバストEGARCHモデルロバストGARCHモデルロバストTGARCHSABRモデル確率的ボラティリティモデル（ヘストンモデル）構造的変動ARCHモデル構造的変動 DCC-GARCH モデル構造的ブレークEGARCHモデル構造変化を考慮したTGARCH（閾値GARCH）TGARCHモデル（Threshold GARCH）時変パラメータARCHモデル（TVP-ARCH）時間変動パラメータDCC-GARCHモデル時間変動パラメータEGARCHモデル時変パラメータGARCHモデル (TVP-GARCH)時間変動パラメータTGARCHモデル

時系列・予測の他の手法

予測・評価 123単位根・共和分 69計量経済モデル 61金融計量経済学 52多変量時系列 42ARIMA・平滑化 31