金融計量経済学
52 の手法がこの系統にあります。
注目
アルトマンZスコア：企業倒産の予測The Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score：収益操作の検出The Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiブラック・リッターマン・ポートフォリオモデルThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invBlack-Scholes-Mertonオプション価格モデルThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricボーナス・マルス制度A Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELSレーティングシステムThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
学びの道筋
このトピックで最も多く参照される基礎的な手法を、発展してきた順に並べました — はじめての方はここから読み始めてください。
すべての手法 52
アルトマンZスコア：企業倒産の予測Beneish M-Score：収益操作の検出ブラック・リッターマン・ポートフォリオモデルBlack-Scholes-Mertonオプション価格モデルボーナス・マルス制度CAMELSレーティングシステム資本資産価格モデル（CAPM）連鎖梯子法による準備金積立 (マックモデル)ヌメレール（基準資産）の変更条件付きバリュー・アット・リスク（期待ショートフォール）仮想評価法コピュラCDOモデルコピュラモデル（正規分布、t分布、Clayton、Gumbel、Frank）クレディビリティ理論信用リスクモデル（マートン、KMV、クレジット・メトリックス）信用スコアリング（スコアカード、WoE/IV）クレジット・バルエーション・アジャストメントデビット評価調整Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP)サーチ・マッチングモデルデュポン分析イベントスタディ（累積異常収益率とバイアンドホールド異常収益率）極値理論 (EVT)多因子リスクモデル（Fama-French, APT）自動微分によるグリークス計算実現ボラティリティのHAR-RVモデルヘドニック価格モデルHJMフレームワークHull-White モデル金利モデル（ヴァシチェク、CIR、ネルソン・シーゲル）マートン・ジャンプ拡散モデルケリー基準LIBOR市場モデル流動性リスクモデル（アミハド、ロール、LOT）局所ボラティリティ (Dupire)損失分布モデル高頻データと市場マイクロストラクチャ分析平均分散ポートフォリオ最適化（マルコヴィッツ）Mertonデフォルトモデル世代重複モデルペアトレーディング（統計的裁定取引）主成分リスク要因ラムゼイ＝キャス＝クープマンス・モデルリアル・ビジネス・サイクル・モデル実現ボラティリティとHARモデル金融系列のためのマルコフ・レジームスイッチングモデルリスクパリティ（均等リスク寄与）ポートフォリオモデルリスク中立評価破産理論スラツキー方程式テールリスク指標（期待ショートフォール、スペクトル、エクスペクタイル）トラベルコスト法VaRバックテスト