Prognoser og evaluering
123 metoder i denne familie.
Udvalgte
Arellano-Bond GMM-estimatorThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removAutoregressiv model (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Baxter-King båndpasfilterThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Konform forudsigelse til tidsserieprognoserConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oCroston's metode for intermitterende efterspørgselCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsDiebold-Mariano-testen for lige forudsigelsesnøjagtighedThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Læsesti
Dette emnes mest refererede grundlæggende metoder, i den rækkefølge de blev udviklet — et godt sted at begynde, hvis du er ny her.
Alle metoder 123
Arellano-Bond GMM-estimatorAutoregressiv model (AR)Baxter-King båndpasfilterKonform forudsigelse til tidsserieprognoserCroston's metode for intermitterende efterspørgselDiebold-Mariano-testen for lige forudsigelsesnøjagtighedDifference GMM (Arellano-Bond Estimator)DTW Barycenter AveragingDynamisk FaktormodelDynamisk PaneldatamodelForecast Error Variance Decomposition (FEVD)Fixed Effects ModelFourier AR-modelFourier Arellano-Bond GMMFourier Dynamisk Panel DatamodelFourier Fixed Effects ModelFourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)Fourier Granger-kausalitetstestFourier Hausman-testFourier Moving Average (Fourier MA) ModelFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmenteret Mindste Kvadraters Metode)Fourier panel dataanalyseFourier Kvantil-på-Kvantil RegressionFourier Random Effects ModelFourier System GMMFourier Toda-Yamamoto Granger KausalitetstestFourier WLS (Fourier Fleksibel Vægtet Mindste Kvadraters Metode)Giacomini-White-test af betinget prædiktiv evneGranger-kausalitetstestHP FilterMarkov-Switching Multifractal ModelMIDAS Regression: Prognoser på tværs af blandede datofrekvenserModel Confidence Set (MCS)Ikke-lineær Autoregressiv (NAR) ModelNonlinear ARDL (NARDL) grænsetestIkke-lineær Arellano-Bond GMM for Dynamiske PaneldataIkke-lineær differens-GMMIkke-lineær dynamisk paneldatamodelIkke-lineær fast-effekt modelIkke-lineær generaliseret mindste kvadraters metode (NGLS)Ikke-lineær Granger-kausalitetstestNonlinear Hausman-specifikationstestIkke-lineær glidende gennemsnit (NMA) modelNonlineær Autoregressiv Distribueret Lag Model (NARDL)Ikke-lineær OLS (Nonlinear Least Squares)Analyse af ikke-lineære paneldataIkke-lineær model med tilfældige effekterNonlineær System GMMIkke-lineær Toda-Yamamoto kausalitetstestIkke-lineær vægtet mindste kvadraters metode (NWLS)Panel Autoregressive (Panel AR) ModelArellano-Bond GMM-estimator for panelerPaneldataanalyseDynamisk paneldatamodelPanel Fixed Effects ModelPanel Generaliserede Mindste Kvadraters Metode (Panel GLS)Panel Granger kausalitetstestHausman-testen for paneldataPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panel Quantile-on-Quantile RegressionPanel Random Effects ModelPanel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Panel Toda-Yamamoto kausalitetstestPesaran-Timmermann-testen for retningsbestemt forudsigelsesnøjagtighedProfetKvantil-på-kvantil (QQ) regressionRobust Autoregressiv ModelRobust ARDL Bounds Test for CointegrationRobust Arellano-Bond GMM EstimatorRobust Difference GMMRobust Dynamisk Paneldata ModelRobust Fixed Effects ModelRobust Generaliserede mindste kvadrater (Robust GLS)Robust Granger kausalitetstestRobust Moving Average (MA) ModelRobust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) ModelRobust OLS (OLS med robuste standardfejl)Robust panel data analysisRobust Kvantil-på-Kvantil (RQQR) RegressionRobust Random Effects-modelRobust System GMMRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)Singulær SpektralanalyseSTL-dekomponering: Sæson-trend-dekomponering ved hjælp af LoessStrukturel brud AR-modelStrukturelt brud ARDL-grænsetestStrukturel Brud Difference GMMStrukturel Brud Dynamisk Panel Data ModelModel med faste effekter og strukturelle brudStructural Break GLSStrukturel Brud Granger KausalitetStrukturelt brud Hausman-testMA-model med strukturelle brudStrukturel Brud NARDLStrukturelt brud OLSStrukturel brud paneldataanalyseKvantil-på-kvantil-regression med strukturelt brudStrukturel Brud Random Effects ModelSystem GMM med strukturelle brudStrukturel Brud Toda-Yamamoto KausalitetstestStructural Break WLSDen strukturelle tidsseriemodel (Basic Structural Model)Theta-metodenTidsserie-krydsvalidering (rullende/ekspanderende vindue)Tidsvarierende parameter autoregressiv model (TVP-AR)Tidsvarierende parameter Arellano-Bond GMMTidsvarierende parameter differens GMMTidsvarierende parameter dynamisk paneldatamodelTidsvarierende parameter-fixed effects-modelTime-Varying Parameter GLS (TVP-GLS)Tidvarierende parameter Granger-kausalitetTidsvarierende parameter Hausman-testTidsvarierende parameter MA-modelTidsvarierende Parameter NARDL (TVP-NARDL)Tidsvarierende Parameter OLS (TVP-OLS)Tidsvarierende parameter paneldataanalyseTidsvarierende parameter kvantil-på-kvantil (TVP-QQ) regressionTidsvarierende parameterrandom effects-modelTidsvarierende Parameter System GMMTidsvarierende Parameter Toda-Yamamoto KausalitetTidsvarierende parametre ved vægtet mindste kvadraters metode (TVP-WLS)Toda-Yamamoto Kausalitetstest