Regression model
बहु-कारक जोखिम मॉडल (फामा-फ्रेंच, APT)
एक कारक जोखिम मॉडल एक बहु-कारक ढाँचा है जो परिसंपत्ति रिटर्न को व्यवस्थित जोखिम कारकों जैसे बाजार, मूल्य, आकार और गति से जोड़ता है। फामा-फ्रेंच के तीन- और पांच-कारक मॉडल (1993) और रॉस का आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी (1976) पोर्टफोलियो जोखिम को विघटित करते हैं और अल्फा का पता लगाते हैं।
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स्रोत
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/factor-risk-model
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