डब्ल्यू-एस्टिमेटर रोबस्ट रिग्रेशन (वेल्श / टुकी बिस्क्वेयर)
डब्ल्यू-एस्टिमेटर रैखिक प्रतिगमन के लिए रोबस्ट एम-एस्टिमेटर वेरिएंट का एक परिवार है जो टुकी बिस्क्वेयर और वेल्श वेट फ़ंक्शन का उपयोग करता है, जिसे बीटन और टुकी (1974) के कार्य के अनुरूप प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि इसके भार अवशिष्ट के बढ़ने के साथ तेजी से शून्य की ओर गिरते हैं, यह हबर एम-एस्टिमेटर की तुलना में आउटलायर्स का अधिक दृढ़ता से प्रतिरोध करता है।
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स्रोत
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
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ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/statistics/w-estimator
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- एस-अनुमानक (S-Estimator) सुदृढ़ प्रतिगमन (Robust Regression) के लिएसांख्यिकी↔ तुलना करें
- थेल-सेन अनुमानकसांख्यिकी↔ तुलना करें