वित्तीय श्रृंखलाओं के लिए मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडल
जेम्स डी. हैमिल्टन द्वारा 1989 में प्रस्तुत मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडल एक हिडन-स्टेट टाइम-सीरीज़ मॉडल है जिसमें वित्तीय श्रृंखलाएँ जैसे कि रिटर्न या अस्थिरता विभिन्न आर्थिक रेजीम (तेजी/मंदी या उच्च/निम्न अस्थिरता) में भिन्न मापदंडों के साथ व्यवहार करती हैं। यह हैमिल्टन के MS-AR मॉडल का वित्तीय अनुप्रयोग है, जहाँ एक अनअवलोकित मार्कोव स्टेट यह नियंत्रित करती है कि समय के प्रत्येक बिंदु पर कौन सा मापदंड सेट सक्रिय है।
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स्रोत
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/regime-switching-finance
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