एमएम-अनुमान (MM-Estimation) सघन प्रतिगमन (Robust Regression) के लिए
एमएम-अनुमानक (MM-estimator) एक सघन रैखिक प्रतिगमन विधि है जिसे विक्टर जे. योहाई (Victor J. Yohai) ने 1987 में प्रस्तुत किया था। यह एस-अनुमानक (S-estimator) के उच्च विखंडन बिंदु (high breakdown point) को एम-अनुमानक (M-estimator) की उच्च दक्षता (high efficiency) के साथ जोड़ता है, इसलिए यह आउटलायर्स (outliers) का दृढ़ता से प्रतिरोध करता है, जबकि त्रुटियाँ अच्छी तरह से व्यवहार करने पर डेटा का कुशलतापूर्वक उपयोग भी करता है।
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स्रोत
- Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI: 10.1214/aos/1176350366 ↗
- Koller, M. & Stahel, W. A. (2011). Sharpening Wald-type Inference in Robust Regression for Small Samples. Computational Statistics & Data Analysis, 55(8), 2504-2515. DOI: 10.1016/j.csda.2011.02.014 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). MM-Estimation for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/statistics/mm-estimator
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