एस-अनुमानक (S-Estimator) सुदृढ़ प्रतिगमन (Robust Regression) के लिए
एस-अनुमानक, जिसे 1984 में रूस्यू (Rousseeuw) और योहाई (Yohai) द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एक सुदृढ़ रैखिक-प्रतिगमन विधि है जो अवशिष्टों (residuals) के प्रसरण (variance) के बजाय अवशिष्ट पैमाने (residual scale) के एक सुदृढ़ एम-अनुमान (M-estimate) को न्यूनतम करके गुणांकों (coefficients) का अनुमान लगाती है। अवशिष्ट प्रसार (residual spread) के एक परिबद्ध माप (bounded measure) को कम करके, यह 50% तक का ब्रेकडाउन बिंदु (breakdown point) प्राप्त कर सकता है, इसलिए यह तब भी विश्वसनीय रहता है जब डेटा का एक बड़ा हिस्सा आउटलायर (outliers) हो, और यह सुप्रसिद्ध एमएम-अनुमानक (MM-estimator) का पहला चरण प्रदान करता है।
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स्रोत
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
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ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/statistics/s-estimator
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