Regression model
ब्याज दर मॉडल (वासिसेक, सीआईआर, नेल्सन-सीगल)
ब्याज दर मॉडल संरचनात्मक मॉडल हैं जो स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल समीकरण ढांचे के भीतर बताते हैं कि ब्याज दरें समय के साथ कैसे विकसित होती हैं। इस परिवार में वासिसेक की सामान्य अल्प-कालिक दर प्रक्रिया (1977), सीआईआर वर्ग-मूल प्रक्रिया, समायोज्य हल-व्हाइट विस्तार, और यील्ड कर्व को फिट करने के लिए नेल्सन-सीगल दृष्टिकोण (1987) शामिल हैं।
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स्रोत
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/interest-rate-models
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