ब्लैक-लिटरमैन पोर्टफोलियो मॉडल
ब्लैक-लिटरमैन मॉडल, जिसे फिशर ब्लैक और रॉबर्ट लिटरमैन ने 1992 में प्रस्तुत किया था, एक बायेसियन पोर्टफोलियो आवंटन ढाँचा है जो बाजार-संतुलन रिटर्न को निवेशक के अपने विचारों के साथ मिलाकर अधिक स्थिर, सहज पोर्टफोलियो उत्पन्न करता है। इसे क्लासिकल मार्कोविट्ज़ मीन-वैरियंस ऑप्टिमाइज़ेशन की अत्यधिक एकाग्रता और इनपुट संवेदनशीलता को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
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स्रोत
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/black-litterman-model
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- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ तुलना करें
- जोड़ी व्यापार (सांख्यिकीय मध्यस्थता)वित्त↔ तुलना करें
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- पूंछ जोखिम माप (अपेक्षित अल्पता, स्पेक्ट्रल, एक्सपेक्टाइल)वित्त↔ तुलना करें