तरलता जोखिम मॉडल (अमिहुद, रोल, LOT)
तरलता जोखिम मॉडल (Liquidity Risk Models) ऐसे मापों का एक परिवार है जो किसी परिसंपत्ति (asset) के व्यापार में आसानी को मापता है, जिसमें उसके मूल्य पर प्रभाव (price impact), उसका प्रभावी बोली-पुछी फैलाव (effective bid-ask spread), और एक होल्डिंग-अवधि समायोजन (holding-period adjustment) शामिल होता है। यह परिवार अमिहुद की तरलताहीनता अनुपात (Amihud illiquidity ratio) (Amihud, 2002), रोल के क्रम-सहप्रसरण फैलाव अनुमानक (Roll serial-covariance spread estimator) (Roll, 1984), और LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) वास्तविक फैलाव माप (realised-spread measure) को एक साथ लाता है।
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स्रोत
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/liquidity-risk-models
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