पूंछ जोखिम माप (अपेक्षित अल्पता, स्पेक्ट्रल, एक्सपेक्टाइल)
पूंछ जोखिम माप वैल्यू-एट-रिस्क (VaR) से परे हानि वितरण को परिमाणित करते हैं। अपेक्षित अल्पता — वह अपेक्षित हानि यदि VaR पार हो जाए — प्रमुख सुसंगत जोखिम माप है, जिसे Artzner, Delbaen, Eber और Heath (1999) द्वारा औपचारिक रूप दिया गया और Acerbi और Tasche (2002) द्वारा सुसंगत सिद्ध किया गया। स्पेक्ट्रल और एक्सपेक्टाइल-आधारित माप इसे सामान्यीकृत करते हैं।
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स्रोत
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/tail-risk-measures
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