Regression model
वास्तविक अस्थिरता का HAR-RV मॉडल
फुलवियो कोर्सी द्वारा 2009 में प्रस्तुत HAR-RV मॉडल, वास्तविक अस्थिरता को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक घटकों में विघटित करके उसका पूर्वानुमान लगाता है। यह एक सरल रैखिक प्रतिगमन है जो दर्शाता है कि विभिन्न निवेश क्षितिज वाले बाजार प्रतिभागी अस्थिरता पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और यह स्वाभाविक रूप से अस्थिरता के दीर्घ-स्मृति व्यवहार को दर्शाता है।
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स्रोत
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/har-rv-model
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- गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)अर्थमिति↔ तुलना करें
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ तुलना करें
- वित्तीय श्रृंखलाओं के लिए मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडलवित्त↔ तुलना करें
- पूंछ जोखिम माप (अपेक्षित अल्पता, स्पेक्ट्रल, एक्सपेक्टाइल)वित्त↔ तुलना करें
- वित्तीय समय श्रृंखला का वेवलेट विश्लेषणवित्त↔ तुलना करें