Robust Hausman Specification Test
यह Robust Hausman Test, Hausman specification test का एक हेटेरोस्केडैस्टिसिटी- और ऑटोकोरिलेशन-रोबस्ट संस्करण है, जिसका उपयोग पैनल-डेटा मॉडल में फिक्स्ड-इफेक्ट्स और रैंडम-इफेक्ट्स एस्टिमेटर्स के बीच चयन करने के लिए किया जाता है। यह 1978 के Hausman टेस्ट और Arellano (1993) द्वारा विकसित कोरिलेटेड इफेक्ट्स के रोबस्ट ट्रीटमेंट पर आधारित है।
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स्रोत
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/statistics/robust-hausman-test
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- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ compare
- पैनल डेटा फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलअर्थमिति↔ compare
- क्रमचय (यादृच्छिकीकरण) परीक्षणसांख्यिकी↔ compare
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