Regression model
मूल्य-पर-जोखिम (VaR) पश्च-परीक्षण
VaR पश्च-परीक्षण सांख्यिकीय परीक्षणों का एक परिवार है जो वास्तविक हानियों की तुलना करके किसी जोखिम मॉडल के मूल्य-पर-जोखिम पूर्वानुमानों को मान्य करता है। यह Kupiec (1995) के अप्रतिबंधित कवरेज परीक्षण, Christoffersen (1998) के प्रतिबंधित कवरेज परीक्षण, और Engle-Manganelli डायनामिक क्वांटाइल (DQ) परीक्षण पर आधारित है।
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स्रोत
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/backtesting-var
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- गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)अर्थमिति↔ compare
- वास्तविक अस्थिरता का HAR-RV मॉडलवित्त↔ compare
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ compare