सुदृढ़ समय श्रृंखला विश्लेषण
सुदृढ़ समय श्रृंखला विश्लेषण (Robust Time Series Analysis) आउटलायर या संरचनात्मक विराम (structural breaks) वाली श्रृंखलाओं में ऑटोरेग्रेसिव (autoregressive), मूविंग-एवरेज (moving-average), और ARIMA मॉडल फिट करता है। यह साधारण न्यूनतम वर्ग (ordinary least squares) के बजाय M-अनुमान (M-estimation) या MM-अनुमान (MM-estimation) का उपयोग करता है ताकि कुछ विषम अवलोकन फिट को विकृत न करें। यह मारोना, मार्टिन, योहाई और सालिबियन-बैरेरा (2019) में समेकित सुदृढ़ सांख्यिकी (robust statistics) परंपरा का अनुसरण करता है।
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स्रोत
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
- Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/statistics/robust-time-series
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