Markovi režiimivahetuse mudel finantsseeriate jaoks
Markovi režiimivahetuse mudel, mille James D. Hamilton tutvustas 1989. aastal, on varjatud olekuga aegrida mudel, milles finantsseeriad, nagu tootlused või volatiilsus, käituvad erinevate parameetritega erinevates majandusrežiimides (pulli-/karuturg või kõrge/madal volatiilsus). See on Hamiltoni MS-AR mudeli finantsrakendus, kus vaatlemata Markovi olek määrab, milline parameetrite komplekt on igal ajahetkel aktiivne.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/regime-switching-finance
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →