Intressimudelite (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel) perekond
Intressimudelid on struktuurimudelid, mis kirjeldavad, kuidas intressimäärad aja jooksul muutuvad stokastilise diferentsiaalvõrrandi raamistikus. Perekond hõlmab Vasiceki normaalset lühikese intressimäära protsessi (1977), CIR-i ruutjuureprotsessi, kohandatavat Hull-White'i laiendust ja Nelson-Siegel'i lähenemisviisi rendikõvera sobitamiseks (1987).
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Littermani portfellimudelRahandus↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModelRahandus↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paaride kauplemine (statistiline arbitraaž)Rahandus↔ compare
- Riskiväärtuse (VaR) järeltestimineRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →