Paaride kauplemine (statistiline arbitraaž)
Paaride kauplemine on kvantitatiivne kauplemisstrateegia, mis võtab pika-lühikese positsiooni kahel kaasintegreeritud varal, kui nende hindade vaheline erinevus (levik) näitab keskmise taastumist. Seda populariseeris suhtelise väärtuse arbitraažireeglina Gatev, Goetzmann ja Rouwenhorst (2006) ning kvantitatiivselt raamistati Vidyamurthy (2004).
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/pairs-trading
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- HAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestRahandus↔ võrdle
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ võrdle
- Riskipariteedi (võrdse riskipanuse) portfellimudelRahandus↔ võrdle
- Tail Risk MeasuresRahandus↔ võrdle
- Finantsiliste aegridade wavelet-analüüsRahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →