Likviidsusriski mudelid (Amihud, Roll, LOT)
Likviidsusriski mudelid on mõõdikute perekond, mis kvantifitseerivad, kui lihtsalt vara kaubeldakse, võttes arvesse selle hinnamõju, efektiivset ostu-müügihinna vahet ja hoidmisperioodi kohandust. Perekond ühendab Amihudi likviidsusetuse suhtarvu (Amihud, 2002), Rolli seeriakokkuvarjumise vahe hinnangu (Roll, 1984) ja LOT-i (Lesmond-Ogden-Trzcinka) realiseeritud vahe mõõdiku.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/liquidity-risk-models
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- HAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestRahandus↔ võrdle
- Merton Jump-Diffusion ModelRahandus↔ võrdle
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ võrdle
- Paaride kauplemine (statistiline arbitraaž)Rahandus↔ võrdle
- Riskipariteedi (võrdse riskipanuse) portfellimudelRahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →