Regression model
Mitmeteguriline riski mudel (Fama-French, APT)
Faktori riski mudel on mitmeteguriline raamistik, mis seob varade tootlused süstemaatiliste riskifaktoritega, nagu turg, väärtus, suurus ja hoog. Fama-Frenchi kolme- ja viie-faktorimudelid (1993) ja Rossi arbitraažihindade teooria (1976) dekomponeerivad portfelliriski ja tuvastavad alfa.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Ainult liikmetele
Logi sisseSelle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Krediidiriski mudelid (Merton, KMV, CreditMetrics)Rahandus↔ compare
- Keskmise ja dispersiooni põhjal portfelli optimeerimine (Markowitz)Rahandus↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Peamiste vastupunktide riskifaktoridRahandus↔ compare
- Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudelRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →