Klastri-robustid standardvead
Klastri-robustid standardvead parandavad regressioonikordajate dispersiooni, kui vaatlused on korreleeritud klastrite (nt koolid, haiglad või piirkonnad) sees. Klastrite kaupa koondatud sandwich-estimaator tuleneb Liang & Zegeri (1986) üldistatud hinnangute võrranditest ja selle sünteesisid rakendustööde jaoks Cameron & Miller (2015), võimaldades kehtivat järelduste tegemist, kui tavalised standardvead oleks liiga väikesed.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Liang, K. Y. & Zeger, S. L. (1986). Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models. Biometrika, 73(1), 13-22. DOI: 10.1093/biomet/73.1.13 ↗
- Cameron, A. C. & Miller, D. L. (2015). A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. Journal of Human Resources, 50(2), 317-372. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Cluster-Robust (Clustered) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/cluster-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Permutatsioonitest (randomiseerimistest)Statistika↔ compare
- Metsik bootsträpp regressioanalüüsi järelduste tegemiseksStatistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →