W-hinnaja Robustne Regressioon (Welsch / Tukey Bisquare)
W-hinnaja on robustsete M-hinnajate perekond lineaarseks regressiooniks, mis kasutab Tukey bisquare ja Welsch kaalufunktsioone, mida tutvustati juba Beaton ja Tukey (1974) töödes. Kuna selle kaalud vähenevad kiiresti nulli poole jäägi kasvades, on see äärmuslike väärtuste (outlier) suhtes vastupidavam kui Huberi M-hinnaja.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-estimatsioon robustse regressiooni jaoksStatistika↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- S-hinnang robustse regressiooni jaoksStatistika↔ compare
- Theil-Seni hinnangStatistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →