Plokk-bootstrapping (liikuv plokk ja statsionaarne)
Plokk-bootstrapping on sõltuvate, autokorreleeritud aegridade andmete taassämplimise meetod: üksikute vaatluste taassämplimise asemel taassämplib see terveid järjestikuste vaatluste plokke, nii et säilib jada-korrelatsiooni struktuur. Liikuva ploki variandi tutvustas Künsch (1989) ja statsionaarse variandi Politis ja Romano (1994).
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap-meetodistStatistika↔ compare
- Jackknife'i korduvvalimimeetodStatistika↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Permutatsioonitest (randomiseerimistest)Statistika↔ compare
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →