Black-Littermani portfellimudel
Fischer Blacki ja Robert Littermani 1992. aastal tutvustatud Black-Littermani mudel on Bayesi portfelli jaotamise raamistik, mis ühendab turu tasakaalutootlused investori enda vaadetega, et luua stabiilsemaid ja intuitiivsemaid portfelle. See loodi klassikalise Markowitzi keskmise-dispersiooni optimeerimise äärmusliku kontsentratsiooni ja sisendtundlikkuse kõrvaldamiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestRahandus↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paaride kauplemine (statistiline arbitraaž)Rahandus↔ compare
- Riskipariteedi (võrdse riskipanuse) portfellimudelRahandus↔ compare
- Tail Risk MeasuresRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →