Sündmuseuuring (CAR ja BHAR)
Sündmuseuuring on finantsuuringute meetod, mis mõõdab uudise avaldamise, poliitikamuutuse või ettevõtte sündmuse mõju varahindadele kumulatiivsete ebanormaalsete tootluste kaudu. MacKinlay (1997) poolt üle vaadatud ja Kothari ja Warneri (2007) poolt ökonomeetriliselt formaliseeritud, on see standardne vahend efektiivse turu hüpoteesi testimiseks ja sündmuste informatsioonisisu analüüsimiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/event-study-finance
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Likviidsusriski mudelid (Amihud, Roll, LOT)Rahandus↔ võrdle
- Kõrgsagedusandmed ja turu mikrostuktuuri analüüsRahandus↔ võrdle
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ võrdle
- Riskiväärtuse (VaR) järeltestimineRahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →