Instrumentaalmuutujad kaheastmelise vähimruutude meetodi abil (IV/2SLS)
IV/2SLS on kaheastmeline hindamismeetod, mis taastab endogeense regressori põhjusliku mõju, isoleerides selle variatsiooni osa, mida juhib väline instrument. See on kaasaegse rakendusekonomeetria peamine identifitseerimisstrateegia, mida on põhjalikult käsitletud Angristi ja Pischke teoses "Mostly Harmless Econometrics" (2009).
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Allikad
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/et/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Topeltrobustne hindamine (AIPW)Põhjuslik järeldamine↔ compare
- Kohaliku keskmise töötlusefekt (LATE / CACE)Põhjuslik järeldamine↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Kalduvusskoori sobitamineUurimisstatistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →