Riskiväärtuse (VaR) järeltestimine
VaR-i järeltestimine on statistiliste testide kogum, mis valideerib riskimudeli, võrreldes selle riskiväärtuse prognoose realiseerunud kahjudega. See tugineb Kupieci (1995) tingimusteta katvuse testile, Christofferseni (1998) tingimusliku katvuse testile ja Engle-Manganelli dünaamilise kvantiili (DQ) testile.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- HAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestRahandus↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →