Riskimõõdikud sabariskile (ootusväärtuslik alatähtsus, spektraalsed, ekspektiilid)
Sabariskimõõdikud kvantifitseerivad kahjude jaotust üle väärtuse riski (VaR). Ootusväärtuslik alatähtsus – oodatav kahju juhul, kui VaR ületatakse – on juhtiv koherentne riskimõõdik, mille formaliseerisid Artzner, Delbaen, Eber ja Heath (1999) ning mille koherentsuse tõestasid Acerbi ja Tasche (2002). Spektraalsed ja ekspektiilidel põhinevad mõõdikud üldistavad seda.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/tail-risk-measures
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Äärmusväärtuste teooria (EVT)Rahandus↔ võrdle
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ võrdle
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ võrdle
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ võrdle
- Markovi režiimivahetuse mudel finantsseeriate jaoksRahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →